PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPR5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR5.DE returned 2.25%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции ZPR5.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 2.25% против 8.15% соответственно.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and ZPRX.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.06

The correlation between ZPR5.DE and ZPRX.DE shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.23

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.82

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

5.42

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-43.93%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-11.63%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-15.95%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-27.52%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

-43.93%

+29.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.51%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.71%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.16%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.17%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

11.30%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

13.94%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

16.69%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

18.14%

-10.94%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и ZPRX.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и ZPRX.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for ZPR5.DE.

ZPR5.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ZPRX.DE is Europe Equities. ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор