Сравнение ZPR5.DE с EMIG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE).
ZPR5.DE и EMIG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. EMIG.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPR5.DE и EMIG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и EMIG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.64% | -4.12% | 11.04% | 2.52% | -1.06% | 7.98% | -6.72% | 0.22% |
EMIG.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.84% | -2.91% | 7.57% | 2.80% | -12.35% | 6.34% | -1.01% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у EMIG.DE с доходностью 0.84%.
ZPR5.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.31%
EMIG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPR5.DE и EMIG.DE
ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMIG.DE в 0.45%.
Доходность на риск
ZPR5.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск
ZPR5.DE
EMIG.DE
Сравнение ZPR5.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR5.DE | EMIG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.04 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR5.DE | EMIG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ZPR5.DE и EMIG.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR5.DE и EMIG.DE
Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как EMIG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.85% | 5.10% | 4.16% | 3.16% | 2.54% | 2.63% | 3.53% | 3.34% | 2.73% | 3.18% | 2.72% | 1.83% |
EMIG.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZPR5.DE и EMIG.DE
Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и EMIG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPR5.DE | EMIG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -16.46% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.62% | -16.16% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -16.16% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -13.93% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.08% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 9.73% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR5.DE и EMIG.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPR5.DE | EMIG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.78% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 21.54% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 22.64% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 12.51% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.34% | -5.09% |