PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с EMIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR5.DE с EMIE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE).

ZPR5.DE и EMIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. EMIE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и EMIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и EMIE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%0.32%
EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.48%7.05%-0.36%3.88%-19.72%-2.93%6.95%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у EMIE.DE с доходностью -1.48%.

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%

EMIE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.63%
3 года*
2.07%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с EMIE.DE:
EMIE.DE с ENDH.DEEMIE.DE с EMA5.DEEMIE.DE с SEAD.DEEMIE.DE с ASRC.DEEMIE.DE с XUEM.DEEMIE.DE с 4UBF.DEEMIE.DE с UIQ4.DE

Сравнение комиссий ZPR5.DE и EMIE.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMIE.DE в 0.43%.

EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. EMIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMIE.DE
Ранг доходности на риск EMIE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c EMIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEEMIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.62

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.86

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.73

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

2.73

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. EMIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMIE.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и EMIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEEMIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.13

+0.51

Корреляция

Корреляция между ZPR5.DE и EMIE.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и EMIE.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и EMIE.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки EMIE.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и EMIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR5.DEEMIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-26.98%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-3.53%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-25.83%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-14.92%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-12.66%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.94%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и EMIE.DE

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEEMIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.47%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.41%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

4.23%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.66%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

8.02%

-0.77%