PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR5.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE).

ZPR5.DE и EMA5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. EMA5.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-1.18%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		0.75%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у EMA5.DE с доходностью 0.75%.

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%

EMA5.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
-0.95%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с EMIG.DEEMA5.DE с FESD.DE

Сравнение комиссий ZPR5.DE и EMA5.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEEMA5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-0.13

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.10

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

-0.22

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMA5.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZPR5.DE и EMA5.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и EMA5.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EMA5.DE в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.66%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и EMA5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR5.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-10.01%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-6.02%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-10.01%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.67%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.53%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.00%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 1.89%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.05%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.04%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

7.12%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

7.04%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

6.96%

+0.29%