PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR5.DE с IS3C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE).

ZPR5.DE и IS3C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и IS3C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.42%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-8.60%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ZPR5.DE превзошли акции IS3C.DE по среднегодовой доходности: 2.27% против -0.53% соответственно.

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE

Сравнение комиссий ZPR5.DE и IS3C.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEIS3C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.14

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.24

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.27

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

1.12

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между ZPR5.DE и IS3C.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и IS3C.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и IS3C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR5.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-30.78%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.62%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-30.47%

+20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

-30.78%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-19.40%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.04%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.37%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 1.89%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.93%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.01%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

6.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

8.83%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

9.25%

-2.00%