PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с FRCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR5.DE с FRCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE).

ZPR5.DE и FRCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. FRCK.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и FRCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и FRCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.56%12.81%5.36%9.70%-22.07%-3.88%2.79%11.04%-7.01%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у FRCK.DE с доходностью -1.56%.

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%

FRCK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.67%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с FRCK.DE:
FRCK.DE с JMBE.DEFRCK.DE с ENDH.DEFRCK.DE с FESD.DEFRCK.DE с EMIG.DEFRCK.DE с ASRD.DEFRCK.DE с UEFS.DEFRCK.DE с IS3C.DE

Сравнение комиссий ZPR5.DE и FRCK.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRCK.DE в 0.28%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. FRCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FRCK.DE
Ранг доходности на риск FRCK.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCK.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCK.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c FRCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEFRCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.31

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.89

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.83

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

8.27

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. FRCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FRCK.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и FRCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEFRCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.31

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.25

Корреляция

Корреляция между ZPR5.DE и FRCK.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и FRCK.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и FRCK.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки FRCK.DE в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и FRCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR5.DEFRCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-32.71%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.58%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-32.71%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.12%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-8.87%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.07%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и FRCK.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 1.89%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEFRCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.64%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.58%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

6.63%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

8.95%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

9.30%

-2.05%