PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR5.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE).

ZPR5.DE и JMBE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%2.10%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%0.03%7.01%-18.34%-3.60%3.18%15.07%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью -2.24%.

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с JPSC.DE

Сравнение комиссий ZPR5.DE и JMBE.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEJMBE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.91

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.32

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.22

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

5.03

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JMBE.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEJMBE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.91

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.10

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZPR5.DE и JMBE.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и JMBE.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и JMBE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR5.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-28.19%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.82%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-27.72%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-8.60%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-10.49%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.15%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и JMBE.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 1.89%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.70%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.75%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

6.20%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

8.49%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

9.71%

-2.46%