PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZPR.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		2.09%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 14.46% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.12%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZSP.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.77

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.15

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.18

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.12

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

4.16

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.77

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.08

-0.76

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZSP.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.07%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-26.94%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.43%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-22.25%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-26.94%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.64%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.37%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.34%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.13%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

9.36%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

18.34%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

14.97%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.37%

-4.82%