Сравнение ZPDX.DE с AIA
ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - ZPDX.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 SRI, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 11.15%/yr for AIA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и AIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDX.DE торгуется в EUR, в то время как AIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 39.25%.
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 39.25%
- 6 месяцев
- 41.23%
- 1 год
- 73.78%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 39.25% | 30.25% | 28.20% | 1.19% | -19.38% | -4.25% | 22.71% | 12.01% |
Correlation
The correlation between ZPDX.DE and AIA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDX.DE vs. AIA — Ранг доходности на риск
ZPDX.DE
AIA
Сравнение ZPDX.DE c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDX.DE | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 6.43 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 21.60 | -18.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDX.DE | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.85 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и AIA
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки AIA в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDX.DE | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -54.03% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -11.54% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -24.58% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -39.81% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -10.77% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -13.97% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.43% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и AIA
Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDX.DE | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 13.28% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 22.21% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 26.02% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 24.16% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.80% | -6.06% |
Сравнение комиссий ZPDX.DE и AIA
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и AIA
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.83% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDX.DE and AIA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
ZPDX.DE is categorized as Europe Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.50% for AIA.
Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор