Сравнение ZPDX.DE с XIEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE).
ZPDX.DE и XIEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. XIEE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или XIEE.DE.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | XIEE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.68% | 5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 19.48% | 12.05% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 3.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.98% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 5.16 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 10.14% |
| Макс. просадка | -35.97% | -35.51% |
| Текущая просадка | -4.82% | -4.92% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и XIEE.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и XIEE.DE
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у XIEE.DE с доходностью 5.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и XIEE.DE
И ZPDX.DE, и XIEE.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c XIEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и XIEE.DE
Ни ZPDX.DE, ни XIEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.29% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и XIEE.DE
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке XIEE.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и XIEE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и XIEE.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеют волатильность 4.28% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.