Сравнение ZPDX.DE с EXSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE).
ZPDX.DE и EXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или EXSC.DE.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | EXSC.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.75% | 8.22% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 14.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 5.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 8.12 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 10.40% |
| Макс. просадка | -35.97% | -58.12% |
| Текущая просадка | -5.61% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и EXSC.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и EXSC.DE
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у EXSC.DE с доходностью 8.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и EXSC.DE
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXSC.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и EXSC.DE
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% | 3.20% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и EXSC.DE
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки EXSC.DE в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и EXSC.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и EXSC.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.