PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с CHDVD.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDX.DE с CHDVD.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW).

ZPDX.DE и CHDVD.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CHDVD.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SPI® Select Dividend 20 Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и CHDVD.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и CHDVD.SW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		0.17%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-2.05%8.15%
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		1.38%20.19%7.39%16.79%-6.45%29.71%4.34%10.18%
Разные валюты инструментов

ZPDX.DE торгуется в EUR, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.38%.

ZPDX.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.17%
6 месяцев
4.44%
1 год
8.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

CHDVD.SW

1 день
1.74%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.38%
6 месяцев
8.12%
1 год
8.50%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с IESG.LZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с CHDVD.SW:
CHDVD.SW с CHSPI.SWCHDVD.SW с SPICHA.SWCHDVD.SW с CHF=XCHDVD.SW с EXIA.DECHDVD.SW с VIGCHDVD.SW с HDVCHDVD.SW с VYMI

Сравнение комиссий ZPDX.DE и CHDVD.SW

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHDVD.SW
Ранг доходности на риск CHDVD.SW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDVD.SW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDVD.SW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDVD.SW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DECHDVD.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.53

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.59

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

2.30

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. CHDVD.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHDVD.SW равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и CHDVD.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DECHDVD.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZPDX.DE и CHDVD.SW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и CHDVD.SW

ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		2.96%3.46%3.32%3.48%3.48%2.92%3.07%3.25%3.83%3.50%2.70%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и CHDVD.SW

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и CHDVD.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDX.DECHDVD.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-30.09%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.29%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-17.08%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.84%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.57%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.11%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и CHDVD.SW

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDX.DECHDVD.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.56%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.28%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.30%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

14.65%

+2.04%