Сравнение ZPDX.DE с EMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L).
ZPDX.DE и EMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или EMID.L.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | EMID.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.75% | 7.30% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 15.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | -0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 5.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 7.49 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 11.33% |
| Макс. просадка | -35.97% | -37.57% |
| Текущая просадка | -5.61% | -3.64% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и EMID.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и EMID.L
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у EMID.L с доходностью 7.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и EMID.L
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMID.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c EMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и EMID.L
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 2.80% | 2.42% | 2.61% | 1.78% | 1.39% | 2.33% | 2.84% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и EMID.L
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке EMID.L в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и EMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и EMID.L
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) имеют волатильность 4.58% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.