Сравнение ZPDU.DE с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
ZPDU.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 9.18% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | -2.62% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.30% | 15.92% | 31.97% | 31.58% | -4.47% |
Разные валюты инструментов
ZPDU.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.05%
VJPU.L
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDU.DE и VJPU.L
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
VJPU.L
Сравнение ZPDU.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.62 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.19 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.00 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.45 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.62 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ZPDU.DE и VJPU.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и VJPU.L
Ни ZPDU.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и VJPU.L
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -25.40% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.93% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.73% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -2.98% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.66% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и VJPU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.72% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 15.46% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 22.93% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 20.71% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.71% | -2.46% |