PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

ZPDF.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.59%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 7.02% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

SPYW.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.46%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий ZPDF.DE и SPYW.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.99

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.30

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.71

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

5.49

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и SPYW.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SPYW.DE

ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-38.68%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.77%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-23.97%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-38.68%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-3.25%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.66%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.49%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и SPYW.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

4.62%

+17.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

7.96%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

13.58%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

13.24%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

14.87%

+7.56%