PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с SC0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с SC0Y.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE).

ZPDF.DE и SC0Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и SC0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SC0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SC0Y.DE с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE превзошли акции SC0Y.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 11.31% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и SC0Y.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SC0Y.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. SC0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c SC0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DESC0Y.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.42

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.66

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.28

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

2.67

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. SC0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SC0Y.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и SC0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DESC0Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и SC0Y.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SC0Y.DE

Ни ZPDF.DE, ни SC0Y.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и SC0Y.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки SC0Y.DE в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SC0Y.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DESC0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-46.88%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.16%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-18.89%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-46.88%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-2.16%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.19%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.37%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и SC0Y.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DESC0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

5.11%

+16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

10.60%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

17.95%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.52%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.94%

+2.49%