Сравнение ZPDE.DE с EPOL
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 10.72%/yr for EPOL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и EPOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDE.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.72% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
EPOL
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 12.71% | 56.29% | 3.82% | 46.18% | -19.95% | 20.60% | -15.93% | -4.01% | -9.71% | 33.70% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and EPOL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between ZPDE.DE and EPOL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
EPOL
Сравнение ZPDE.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.05 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 10.46 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и EPOL
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -52.18% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.08% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -17.83% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -45.52% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -52.18% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.10% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -16.62% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.51% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и EPOL
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.89% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.74% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 21.41% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 26.09% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 25.36% | +3.53% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и EPOL
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и EPOL
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.32% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and EPOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while EPOL is Europe Equities. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор