Сравнение ZPDE.DE с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
ZPDE.DE и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDE.DE или UMI.
Основные характеристики
| ZPDE.DE | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 42.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | 49.92% |
| Дох-ть за 3 года | 23.60% | 22.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 17.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 3.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 5.26 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 8.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 30.93 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 19.02% | 12.78% |
| Макс. просадка | -65.58% | -48.08% |
| Текущая просадка | -3.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZPDE.DE и UMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и UMI
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 42.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDE.DE и UMI
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDE.DE c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и UMI
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и UMI
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и UMI
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.