Сравнение ZPDE.DE с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
ZPDE.DE и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDE.DE или UMI.
Основные характеристики
| ZPDE.DE | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 27.77% |
| Дох-ть за 1 год | -5.65% | 32.49% |
| Дох-ть за 3 года | 27.34% | 22.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 13.20% |
| Макс. просадка | -65.58% | -48.08% |
| Текущая просадка | -12.97% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между ZPDE.DE и UMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и UMI
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 27.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDE.DE и UMI
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDE.DE c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и UMI
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.25% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и UMI
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и UMI
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.