Сравнение ZPDE.DE с GLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
ZPDE.DE и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и GLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 34.35% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 9.10% | 65.03% | 28.60% | -1.05% | 5.93% | -2.84% | 18.84% | 23.70% | 1.72% | -0.94% |
Разные валюты инструментов
ZPDE.DE торгуется в EUR, в то время как GLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.05% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 36.11%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 10.64%
GLTR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -12.26%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDE.DE и GLTR
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. GLTR — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
GLTR
Сравнение ZPDE.DE c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.98 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.19 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.55 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZPDE.DE и GLTR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и GLTR
Ни ZPDE.DE, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и GLTR
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки GLTR в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и GLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -55.70% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.13% | -29.70% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -29.70% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -29.70% | -35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -22.55% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -28.89% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 8.65% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и GLTR
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 9.85%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 12.00% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 34.39% | -18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 35.31% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.50% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 18.83% | +9.89% |