PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPDE.DE с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPDE.DE торгуется в EUR, в то время как GLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 34.67%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -10.63%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.80% соответственно.


ZPDE.DE

1 день
1.43%
1 месяц
9.39%
6 месяцев
25.29%
С начала года
34.67%
1 год
41.16%
3 года*
13.57%
5 лет*
23.48%
10 лет*
8.99%
Всё время*
6.63%

GLTR

1 день
0.23%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
-22.28%
С начала года
-10.63%
1 год
27.56%
3 года*
24.43%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.80%
Всё время*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и GLTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
34.67%-2.65%9.37%-2.95%71.20%66.70%-38.95%13.18%-14.81%-13.20%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-10.63%65.03%28.60%-1.05%5.93%-2.84%18.84%23.70%1.72%-0.94%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and GLTR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.08

The correlation between ZPDE.DE and GLTR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZPDE.DEGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.79

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

1.71

+4.17

ZPDE.DE vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и GLTR

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки GLTR в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и GLTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZPDE.DEGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-42.73%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-35.09%

+17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-35.09%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-35.09%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-35.09%

-30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-34.44%

+26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-20.21%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

16.12%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и GLTR

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.24%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZPDE.DEGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.75%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

33.15%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

37.48%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

22.37%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

19.20%

+10.27%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и GLTR

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и GLTR

Ни ZPDE.DE, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZPDE.DE and GLTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while GLTR is Precious Metals. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.60% for GLTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор