Сравнение ZPDE.DE с GLTR
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 8.99%/yr vs 9.80%/yr for GLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и GLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDE.DE торгуется в EUR, в то время как GLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 34.67%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -10.63%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.80% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 25.29%
- С начала года
- 34.67%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 8.99%
- Всё время*
- 6.63%
GLTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- -22.28%
- С начала года
- -10.63%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 34.67% | -2.65% | 9.37% | -2.95% | 71.20% | 66.70% | -38.95% | 13.18% | -14.81% | -13.20% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -10.63% | 65.03% | 28.60% | -1.05% | 5.93% | -2.84% | 18.84% | 23.70% | 1.72% | -0.94% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and GLTR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between ZPDE.DE and GLTR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. GLTR — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
GLTR
Сравнение ZPDE.DE c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDE.DE | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.79 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.71 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и GLTR
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки GLTR в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -42.73% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -35.09% | +17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -35.09% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -35.09% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -35.09% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -34.44% | +26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -20.21% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 16.12% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и GLTR
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.24%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.75% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 33.15% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 37.48% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.37% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.20% | +10.27% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и GLTR
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и GLTR
Ни ZPDE.DE, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and GLTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while GLTR is Precious Metals. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.60% for GLTR.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор