Сравнение ZPDE.DE с GLTR
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 12.47%/yr for GLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и GLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDE.DE торгуется в EUR, в то время как GLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.47% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
GLTR
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.12% | 65.03% | 28.60% | -1.05% | 5.93% | -2.84% | 18.84% | 23.70% | 1.72% | -0.94% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and GLTR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between ZPDE.DE and GLTR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. GLTR — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
GLTR
Сравнение ZPDE.DE c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.60 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 3.64 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и GLTR
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки GLTR в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -42.73% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -27.46% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -27.46% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -27.46% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -27.46% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -27.46% | +18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -20.13% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 12.04% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и GLTR
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.54% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 34.05% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 36.25% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 22.03% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 19.11% | +9.78% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и GLTR
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и GLTR
Ни ZPDE.DE, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and GLTR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while GLTR is Precious Metals. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.60% for GLTR.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор