PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDE.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE).

ZPDE.DE и XDW0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XDW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		35.41%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		35.64%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 35.41%, а XDW0.DE немного выше – 35.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDE.DE имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции XDW0.DE немного отстают с 10.50%.

ZPDE.DE

1 день
-13.08%
1 месяц
5.08%
С начала года
35.41%
6 месяцев
37.31%
1 год
22.23%
3 года*
12.36%
5 лет*
23.72%
10 лет*
10.72%

XDW0.DE

1 день
1.22%
1 месяц
7.14%
С начала года
35.64%
6 месяцев
38.76%
1 год
28.71%
3 года*
14.46%
5 лет*
22.49%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTRZPDE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с VDEXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ZPDE.DE и XDW0.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEXDW0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.18

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.97

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZPDE.DE и XDW0.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и XDW0.DE

Ни ZPDE.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и XDW0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDE.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-61.44%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-14.61%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-23.71%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-61.44%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-5.36%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-13.92%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.73%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и XDW0.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

8.45%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

14.50%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

22.69%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

23.80%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

25.88%

+3.18%