Сравнение ZPDE.DE с MLPP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L).
ZPDE.DE и MLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDE.DE или MLPP.L.
Основные характеристики
| ZPDE.DE | MLPP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 17.66% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 23.60% | 28.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 18.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 19.02% | 13.55% |
| Макс. просадка | -65.58% | -71.89% |
| Текущая просадка | -3.53% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между ZPDE.DE и MLPP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и MLPP.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDE.DE показывает доходность 16.90%, а MLPP.L немного выше – 17.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDE.DE и MLPP.L
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDE.DE c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и MLPP.L
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.19% | 10.96% | 9.61% | 11.58% | 15.08% | 12.89% | 12.65% | 11.00% | 10.02% | 15.00% | 10.28% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и MLPP.L
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и MLPP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и MLPP.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.