Сравнение ZPDE.DE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
ZPDE.DE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDE.DE или XLE.
Основные характеристики
| ZPDE.DE | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 23.60% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 14.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 19.02% | 17.83% |
| Макс. просадка | -65.58% | -71.54% |
| Текущая просадка | -3.53% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между ZPDE.DE и XLE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и XLE
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 14.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDE.DE и XLE
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDE.DE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и XLE
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и XLE
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 4.55%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.