Сравнение ZPAY.TO с ZST.TO
ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZPAY.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZPAY.TO returned 7.40%/yr vs 3.02%/yr for ZST.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZPAY.TO charges 0.73%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPAY.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPAY.TO показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.24%.
ZPAY.TO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
ZST.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 5.17% | -0.12% | 16.77% | 16.69% | -6.49% | 9.36% | 6.41% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.24% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.63% |
Correlation
The correlation between ZPAY.TO and ZST.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPAY.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
ZPAY.TO
ZST.TO
Сравнение ZPAY.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPAY.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.84 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.72 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 4.62 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPAY.TO и ZST.TO
Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPAY.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -3.60% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -1.01% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -1.01% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -1.01% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.58% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.37% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAY.TO и ZST.TO
BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPAY.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.10% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 1.05% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 1.08% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 0.72% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 0.71% | +11.23% |
Сравнение комиссий ZPAY.TO и ZST.TO
ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAY.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ZST.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 7.38% | 7.48% | 5.67% | 6.24% | 6.83% | 5.95% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZPAY.TO and ZST.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.
ZPAY.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.73% for ZPAY.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPAY.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор