Сравнение ZPAY.TO с ZEB.TO
ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZPAY.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. ZPAY.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZPAY.TO returned 8.78%/yr vs 18.56%/yr for ZEB.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ZPAY.TO charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPAY.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPAY.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%.
ZPAY.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 5.71% | 2.61% | 16.94% | 16.87% | -6.33% | 9.54% | 526.95% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 1.44% |
Correlation
The correlation between ZPAY.TO and ZEB.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов ZPAY.TO и ZEB.TO
Секторы
ZPAY.TO
ZEB.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
ZPAY.TO
ZEB.TO
Здравоохранение
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPAY.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
ZPAY.TO
-
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZPAY.TO
-
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZPAY.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPAY.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZPAY.TO
ZEB.TO
Сравнение ZPAY.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAY.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 7.52 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 32.34 | -28.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAY.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 5.00 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ZPAY.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPAY.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.89% | -39.69% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.44% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -14.80% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -25.97% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.39% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.65% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.96% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAY.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 2.83%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPAY.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.08% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 11.16% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 12.71% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 13.53% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.95% | 16.91% | +179.04% |
Сравнение комиссий ZPAY.TO и ZEB.TO
ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAY.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 7.33% | 7.46% | 5.81% | 6.40% | 7.00% | 6.10% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPAY.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.
ZPAY.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.73% for ZPAY.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPAY.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор