PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO).

ZMT.TO и ZEO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 16.02% против 11.19% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и ZEO.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOZEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.75

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.18

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.99

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

7.37

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ZEO.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.75

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.30

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и ZEO.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и ZEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-100.25%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-17.62%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-22.59%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-72.03%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-3.99%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-49.96%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

4.76%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и ZEO.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

5.16%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

12.06%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

19.76%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

20.95%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

27.24%

+5.99%