PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ZMT.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		9.48%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.08%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.66% против 14.42% соответственно.

ZMT.TO

1 день
7.64%
1 месяц
-13.72%
С начала года
9.48%
6 месяцев
27.57%
1 год
85.63%
3 года*
28.28%
5 лет*
16.96%
10 лет*
15.66%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.60%
1 год
10.56%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ZMT.TO и SPY

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.57

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.91

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.99

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

3.69

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.57

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.04

-1.04

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и SPY

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.19%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и SPY

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-55.19%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-12.05%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-24.50%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-33.72%

-33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-6.24%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-9.09%

-34.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.52%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и SPY

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

4.26%

+12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

9.16%

+23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

18.66%

+21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

15.11%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

16.18%

+17.04%