PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMT.TO с COPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZMT.TO is a Materials fund tracking the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ZMT.TO returned 74.46% vs 81.18% for COPP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 12.60%.

ZMT.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-9.40%
С начала года
19.76%
6 месяцев
17.27%
1 год
74.46%
3 года*
33.18%
5 лет*
18.76%
10 лет*
15.72%

COPP

1 день
1.77%
1 месяц
-5.98%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.26%
1 год
81.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		19.76%63.17%19.84%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		12.64%66.07%10.08%

Correlation

The correlation between ZMT.TO and COPP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between ZMT.TO and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZMT.TO и COPP

Секторы
ZMT.TO
COPP

Сырьевые материалы

89.4%
99.1%

Промышленность

10.6%
0.1%

Энергетика

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

ZMT.TO
89.4%
COPP
99.1%

Промышленность

ZMT.TO
10.6%
COPP
0.1%

Энергетика

ZMT.TO
3.7%
COPP
0.1%

Коммуникационные услуги

ZMT.TO

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

ZMT.TO

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

ZMT.TO

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

ZMT.TO

-

COPP
0.3%

Здравоохранение

ZMT.TO

-

COPP
0.1%

Недвижимость

ZMT.TO

-

COPP
0.0%

Технологии

ZMT.TO

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

ZMT.TO

-

COPP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с COPXZMT.TO с REMXZMT.TO с SPYZMT.TO с SETMZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP

Доходность на риск

ZMT.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMT.TOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.80

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.26

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.84

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

9.53

-0.32

ZMT.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и COPP

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки COPP в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMT.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.27%

-41.79%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-28.73%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.14%

-15.12%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-12.85%

-33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

8.54%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и COPP

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) составляет 16.13%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMT.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

18.63%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

39.56%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

45.41%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

41.84%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

41.84%

-8.34%

Сравнение комиссий ZMT.TO и COPP

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и COPP

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности COPP в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.18%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.17%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%0.79%0.26%0.25%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ZMT.TO and COPP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

ZMT.TO is categorized as Materials, while COPP is Copper. ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.65% for COPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор