PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с COPP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP).

ZMT.TO и COPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		9.48%63.17%16.63%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		4.00%66.03%10.86%
Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 4.00%.

ZMT.TO

1 день
7.64%
1 месяц
-13.72%
С начала года
9.48%
6 месяцев
27.57%
1 год
85.63%
3 года*
28.28%
5 лет*
16.96%
10 лет*
15.66%

COPP

1 день
9.08%
1 месяц
-17.12%
С начала года
4.00%
6 месяцев
29.34%
1 год
79.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPXZMT.TO с REMXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с SETMZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP

Сравнение комиссий ZMT.TO и COPP

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZMT.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOCOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.86

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.31

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.66

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

10.27

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.86

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.98

-0.98

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и COPP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и COPP

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности COPP в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.19%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.31%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и COPP

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки COPP в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и COPP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-44.37%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-28.91%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-19.51%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-14.33%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

7.45%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и COPP

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) составляет 17.21%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

19.59%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

33.21%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

43.31%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

38.12%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

38.12%

-4.90%