PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

ZMT.TO и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
COPX
Global X Copper Miners ETF		10.24%84.63%12.46%5.99%6.31%22.27%49.09%6.95%-25.48%30.08%
Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции ZMT.TO уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 16.02% против 21.63% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

COPX

1 день
0.00%
1 месяц
-17.03%
С начала года
7.79%
6 месяцев
28.84%
1 год
94.21%
3 года*
29.57%
5 лет*
21.19%
10 лет*
21.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Сравнение комиссий ZMT.TO и COPX

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZMT.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.35

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.69

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.45

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

13.04

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и COPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и COPX

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности COPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и COPX

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки COPX в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-83.16%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-27.82%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-42.12%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-65.41%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-18.34%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-39.59%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

7.29%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и COPX

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 16.83% и 17.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

17.53%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

32.63%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

40.38%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

32.76%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

32.30%

+0.93%