PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMT.TO с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZMT.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZMT.TO returned 17.71%/yr vs 22.83%/yr for COPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 39.44%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции ZMT.TO уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 17.71% против 22.83% соответственно.

ZMT.TO

1 день
-3.52%
1 месяц
16.19%
С начала года
39.44%
6 месяцев
46.49%
1 год
109.69%
3 года*
42.46%
5 лет*
20.69%
10 лет*
17.71%

COPX

1 день
-3.25%
1 месяц
20.09%
С начала года
27.31%
6 месяцев
36.37%
1 год
123.67%
3 года*
38.95%
5 лет*
23.30%
10 лет*
22.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		39.44%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
COPX
Global X Copper Miners ETF		27.31%84.63%12.46%5.99%6.31%22.27%49.09%6.95%-25.48%30.08%

Correlation

The correlation between ZMT.TO and COPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.75

The correlation between ZMT.TO and COPX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZMT.TO и COPX

Секторы
ZMT.TO
COPX

Сырьевые материалы

89.9%
96.3%

Промышленность

10.1%
3.7%

Энергетика

3.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZMT.TO
89.9%
COPX
96.3%

Промышленность

ZMT.TO
10.1%
COPX
3.7%

Энергетика

ZMT.TO
3.7%
COPX

-

Коммуникационные услуги

ZMT.TO

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

ZMT.TO

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

ZMT.TO

-

COPX

-

Финансовые услуги

ZMT.TO

-

COPX

-

Здравоохранение

ZMT.TO

-

COPX

-

Недвижимость

ZMT.TO

-

COPX

-

Технологии

ZMT.TO

-

COPX

-

Коммунальные услуги

ZMT.TO

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с SPYZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

ZMT.TO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.11

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.34

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.54

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

14.98

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.28

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и COPX

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки COPX в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMT.TOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-75.17%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-27.39%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-36.90%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-39.37%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-59.78%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.91%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-31.72%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

8.29%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и COPX

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) составляет 14.55%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMT.TOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

15.34%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

34.54%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

40.01%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

33.35%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

32.49%

+0.83%

Сравнение комиссий ZMT.TO и COPX

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и COPX

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.15%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ZMT.TO and COPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

ZMT.TO is categorized as Energy Equities, while COPX is Materials. ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор