PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с SETM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

ZMT.TO и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		9.48%63.17%15.30%-1.62%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		15.81%86.32%-5.79%-11.51%
Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 15.81%.

ZMT.TO

1 день
7.64%
1 месяц
-13.72%
С начала года
9.48%
6 месяцев
27.57%
1 год
85.63%
3 года*
28.28%
5 лет*
16.96%
10 лет*
15.66%

SETM

1 день
5.70%
1 месяц
-12.68%
С начала года
15.81%
6 месяцев
33.58%
1 год
130.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с REMXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и SETM

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZMT.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.95

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.14

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

5.00

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

16.49

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.60

-0.60

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и SETM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и SETM

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SETM в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.19%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.37%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и SETM

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки SETM в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-42.81%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-25.85%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-16.74%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-14.59%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

7.67%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и SETM

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеют волатильность 17.21% и 18.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

18.06%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

35.89%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

44.36%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

34.11%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

34.11%

-0.89%