PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMT.TO с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds - ZMT.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZMT.TO returned 42.46%/yr vs 34.09%/yr for SETM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 39.44%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 33.79%.

ZMT.TO

1 день
-3.52%
1 месяц
16.19%
С начала года
39.44%
6 месяцев
46.49%
1 год
109.69%
3 года*
42.46%
5 лет*
20.69%
10 лет*
17.71%

SETM

1 день
0.00%
1 месяц
8.45%
С начала года
33.79%
6 месяцев
38.26%
1 год
156.86%
3 года*
34.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		39.44%63.17%15.30%-1.62%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		28.84%86.32%-5.79%-11.51%

Correlation

The correlation between ZMT.TO and SETM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.62

The correlation between ZMT.TO and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZMT.TO и SETM

Секторы
ZMT.TO
SETM

Сырьевые материалы

89.9%
73.2%

Промышленность

10.1%
0.9%

Энергетика

3.7%
25.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZMT.TO
89.9%
SETM
73.2%

Промышленность

ZMT.TO
10.1%
SETM
0.9%

Энергетика

ZMT.TO
3.7%
SETM
25.8%

Коммуникационные услуги

ZMT.TO

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

ZMT.TO

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

ZMT.TO

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

ZMT.TO

-

SETM

-

Здравоохранение

ZMT.TO

-

SETM

-

Недвижимость

ZMT.TO

-

SETM

-

Технологии

ZMT.TO

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

ZMT.TO

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с SPYZMT.TO с REMXZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

ZMT.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.60

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

6.32

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

20.04

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.72

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и SETM

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки SETM в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMT.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-40.13%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-24.96%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-40.13%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.32%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-13.11%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и SETM

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMT.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

12.66%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

33.11%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

43.20%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

34.42%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

34.42%

-1.10%

Сравнение комиссий ZMT.TO и SETM

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и SETM

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.15%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ZMT.TO and SETM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.65% for SETM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор