Сравнение ZMT.TO с SETM
ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - ZMT.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZMT.TO returned 27.72%/yr vs 20.15%/yr for SETM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности ZMT.TO и SETM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 1.26%.
ZMT.TO
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.90%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.22%
SETM
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -18.59%
- 6 месяцев
- -17.44%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMT.TO и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 12.15% | 63.17% | 15.30% | -2.94% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.26% | 86.36% | -5.90% | -13.41% |
Correlation
The correlation between ZMT.TO and SETM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between ZMT.TO and SETM shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZMT.TO и SETM
Секторы
ZMT.TO
SETM
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZMT.TO
SETM
Промышленность
ZMT.TO
SETM
Энергетика
ZMT.TO
SETM
Коммуникационные услуги
ZMT.TO
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
ZMT.TO
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
ZMT.TO
-
SETM
Финансовые услуги
ZMT.TO
-
SETM
-
Здравоохранение
ZMT.TO
-
SETM
-
Недвижимость
ZMT.TO
-
SETM
-
Технологии
ZMT.TO
-
SETM
Коммунальные услуги
ZMT.TO
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMT.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск
ZMT.TO
SETM
Сравнение ZMT.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMT.TO | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.12 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.48 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMT.TO и SETM
Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки SETM в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMT.TO | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -40.16% | -42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -25.65% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -40.16% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -25.65% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -13.88% | -31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 9.93% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMT.TO и SETM
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMT.TO | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 9.67% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 37.22% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 46.45% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 37.22% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 37.22% | -3.71% |
Сравнение комиссий ZMT.TO и SETM
ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMT.TO и SETM
Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SETM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 0.18% | 0.21% | 0.34% | 0.87% | 1.46% | 2.82% | 1.03% | 2.34% | 0.79% | 0.26% | 0.25% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ZMT.TO and SETM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор