PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMT.TO с SETM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - ZMT.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZMT.TO returned 33.18%/yr vs 27.14%/yr for SETM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 12.38%.

ZMT.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-9.40%
С начала года
19.76%
6 месяцев
17.27%
1 год
74.46%
3 года*
33.18%
5 лет*
18.76%
10 лет*
15.72%

SETM

1 день
-0.17%
1 месяц
-10.56%
С начала года
12.38%
6 месяцев
9.67%
1 год
95.77%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		19.76%63.17%15.30%-2.94%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		12.38%86.36%-5.90%-13.41%

Correlation

The correlation between ZMT.TO and SETM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between ZMT.TO and SETM shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZMT.TO и SETM

Секторы
ZMT.TO
SETM

Сырьевые материалы

89.4%
76.0%

Промышленность

10.6%
1.0%

Энергетика

3.7%
22.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZMT.TO
89.4%
SETM
76.0%

Промышленность

ZMT.TO
10.6%
SETM
1.0%

Энергетика

ZMT.TO
3.7%
SETM
22.9%

Коммуникационные услуги

ZMT.TO

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

ZMT.TO

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

ZMT.TO

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

ZMT.TO

-

SETM

-

Здравоохранение

ZMT.TO

-

SETM

-

Недвижимость

ZMT.TO

-

SETM

-

Технологии

ZMT.TO

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

ZMT.TO

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с REMXZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

ZMT.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMT.TOSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.43

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.84

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

11.07

-1.85

ZMT.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и SETM

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки SETM в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMT.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.27%

-40.16%

-42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-25.06%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-40.16%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.14%

-17.49%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-13.78%

-32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

8.68%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и SETM

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеют волатильность 16.13% и 16.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMT.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

16.88%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

37.51%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

46.54%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

37.20%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

37.20%

-3.70%

Сравнение комиссий ZMT.TO и SETM

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и SETM

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SETM в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.45%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.17%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%0.79%0.26%0.25%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ZMT.TO and SETM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.65% for SETM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор