Сравнение ZMT.TO с REMX
ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - ZMT.TO is a Materials fund tracking the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZMT.TO returned 15.72%/yr vs 10.94%/yr for REMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности ZMT.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZMT.TO показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.94% соответственно.
ZMT.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 15.72%
REMX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 135.62%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ZMT.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 19.76% | 63.17% | 15.30% | 14.54% | -6.65% | 11.04% | 14.70% | 15.82% | -36.27% | 36.32% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 25.41% | 84.14% | -29.51% | -21.11% | -26.76% | 79.72% | 60.91% | -3.42% | -45.40% | 70.24% |
Correlation
The correlation between ZMT.TO and REMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between ZMT.TO and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZMT.TO и REMX
Секторы
ZMT.TO
REMX
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZMT.TO
REMX
Промышленность
ZMT.TO
REMX
-
Энергетика
ZMT.TO
REMX
-
Коммуникационные услуги
ZMT.TO
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
ZMT.TO
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
ZMT.TO
-
REMX
-
Финансовые услуги
ZMT.TO
-
REMX
-
Здравоохранение
ZMT.TO
-
REMX
-
Недвижимость
ZMT.TO
-
REMX
-
Технологии
ZMT.TO
-
REMX
-
Коммунальные услуги
ZMT.TO
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMT.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
ZMT.TO
REMX
Сравнение ZMT.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMT.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.94 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 15.43 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMT.TO и REMX
Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -82.27%, примерно равная максимальной просадке REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMT.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -85.86% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -22.97% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -59.08% | +25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -69.70% | +28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.54% | -69.70% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -39.18% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -58.91% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 8.82% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMT.TO и REMX
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 16.13% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMT.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 16.72% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 37.40% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 49.85% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 41.07% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 37.54% | -4.04% |
Сравнение комиссий ZMT.TO и REMX
ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMT.TO и REMX
Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности REMX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 0.17% | 0.21% | 0.34% | 0.87% | 1.46% | 2.82% | 1.03% | 2.34% | 0.79% | 0.26% | 0.25% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ZMT.TO and REMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for ZMT.TO.
ZMT.TO is categorized as Materials, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор