PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

ZMT.TO и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		21.28%84.10%-29.43%-20.96%-26.22%78.18%62.04%-4.22%-45.36%70.98%
Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 16.02% против 11.04% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

REMX

1 день
0.46%
1 месяц
-12.82%
С начала года
21.28%
6 месяцев
32.25%
1 год
121.56%
3 года*
5.22%
5 лет*
7.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с SETMZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий ZMT.TO и REMX

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.59

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.07

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

5.21

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

14.37

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и REMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и REMX

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и REMX

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-90.20%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-23.35%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-73.34%

+32.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-73.34%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-59.46%

+47.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-67.01%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

7.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и REMX

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

15.24%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

37.38%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

47.16%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

37.18%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

34.32%

-1.09%