Сравнение ZMT.TO с REMX
ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - ZMT.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZMT.TO returned 17.25%/yr vs 10.57%/yr for REMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности ZMT.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZMT.TO показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 17.25% против 10.57% соответственно.
ZMT.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 40.91%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 17.25%
REMX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 164.69%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ZMT.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 38.79% | 63.17% | 15.30% | 14.54% | -6.65% | 11.04% | 14.70% | 15.82% | -34.17% | 37.76% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 33.03% | 84.10% | -29.43% | -20.96% | -26.22% | 78.18% | 62.04% | -4.22% | -45.36% | 70.98% |
Correlation
The correlation between ZMT.TO and REMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between ZMT.TO and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZMT.TO и REMX
Секторы
ZMT.TO
REMX
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZMT.TO
REMX
Промышленность
ZMT.TO
REMX
-
Энергетика
ZMT.TO
REMX
-
Коммуникационные услуги
ZMT.TO
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
ZMT.TO
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
ZMT.TO
-
REMX
-
Финансовые услуги
ZMT.TO
-
REMX
-
Здравоохранение
ZMT.TO
-
REMX
-
Недвижимость
ZMT.TO
-
REMX
-
Технологии
ZMT.TO
-
REMX
-
Коммунальные услуги
ZMT.TO
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMT.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
ZMT.TO
REMX
Сравнение ZMT.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMT.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 7.17 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 20.35 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMT.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.52 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZMT.TO и REMX
Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMT.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -85.65% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -23.10% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -58.77% | +25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -69.54% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.51% | -69.54% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -35.41% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -59.03% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 8.13% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMT.TO и REMX
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMT.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 12.63% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 33.77% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 47.14% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 37.66% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 34.66% | -1.34% |
Сравнение комиссий ZMT.TO и REMX
ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMT.TO и REMX
Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности REMX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 0.15% | 0.21% | 0.34% | 0.87% | 1.46% | 2.82% | 1.03% | 2.34% | 3.95% | 1.29% | 1.24% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZMT.TO and REMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for ZMT.TO.
ZMT.TO is categorized as Energy Equities, while REMX is Materials. ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор