PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с XBOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с XBOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC).

ZMAR и XBOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и XBOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и XBOC

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у XBOC с доходностью -1.42%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с FBUFXBOC с KAPRXBOC с ZDEKXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с FMAR

Сравнение комиссий ZMAR и XBOC

И ZMAR, и XBOC имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Доходность на риск

ZMAR vs. XBOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c XBOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARXBOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.86

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.35

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.16

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

6.70

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. XBOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XBOC равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и XBOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARXBOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.86

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.72

+1.14

Корреляция

Корреляция между ZMAR и XBOC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и XBOC

Ни ZMAR, ни XBOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и XBOC

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки XBOC в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и XBOC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARXBOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-13.35%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-9.58%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.50%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.15%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.65%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и XBOC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARXBOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.73%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.60%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

12.65%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

10.03%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.03%

-6.82%