PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMAR с USEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZMAR is actively managed, while USEP is passively managed. Over the past year, ZMAR returned 7.54% vs 14.85% for USEP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью 4.84%.

ZMAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USEP

1 день
0.11%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.85%
3 года*
13.20%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMAR и USEP

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		2.63%5.95%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.84%11.77%

Correlation

The correlation between ZMAR and USEP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between ZMAR and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с NAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с XBAPUSEP с BALT

Доходность на риск

ZMAR vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARUSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.73

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
4.03

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.56

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.70

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.04

19.10

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа USEP равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.00

+1.27

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и USEP

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и USEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMARUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-13.37%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-4.03%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.89%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и USEP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMARUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

4.00%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

5.46%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

7.41%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

8.06%

-5.02%

Сравнение комиссий ZMAR и USEP

И ZMAR, и USEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и USEP

Ни ZMAR, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMAR and USEP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USEP has higher volatility (0.59%) compared to ZMAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZMAR dropped -2.30% vs USEP's -13.37%.

On 1-year performance, USEP leads with 14.85% vs 7.54% for ZMAR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZMAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USEP has performed better with a 14.85% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZMAR and USEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZMAR and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMAR и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор