PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZMAR с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у QDEC с доходностью 9.53%.


ZMAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDEC

1 день
-0.03%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.28%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMAR и QDEC


Correlation

The correlation between ZMAR and QDEC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between ZMAR and QDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Доходность на риск

ZMAR vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZMARQDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.50

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.35

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.04

16.01

+14.03

ZMAR vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа QDEC равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZMARQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.60

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.78

+1.49

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и QDEC

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и QDEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZMARQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-25.25%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-7.58%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.03%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.58%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 0.37%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZMARQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.35%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

7.55%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

9.77%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

14.69%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

14.60%

-11.56%

Сравнение комиссий ZMAR и QDEC

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и QDEC

Ни ZMAR, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZMAR and QDEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEC has higher volatility (1.35%) compared to ZMAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZMAR dropped -2.30% vs QDEC's -25.25%.

On 1-year performance, QDEC leads with 25.28% vs 7.54% for ZMAR. On fees, ZMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZMAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 25.28% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

ZMAR and QDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZMAR is categorized as Defined Outcome, while QDEC is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for ZMAR and 0.90% for QDEC.

ZMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMAR и QDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор