PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с QDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

ZMAR и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и QDEC

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%19.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -2.89%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий ZMAR и QDEC

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZMAR vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.30

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.02

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.20

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

10.46

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QDEC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.30

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.63

+1.23

Корреляция

Корреляция между ZMAR и QDEC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и QDEC

Ни ZMAR, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и QDEC

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-25.25%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-9.45%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.65%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.18%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.99%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.91%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

8.05%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

15.27%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

14.76%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

14.77%

-11.56%