PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

ZMAR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и PSMR

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий ZMAR и PSMR

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

ZMAR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.35

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.04

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.67

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

11.05

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.94

+0.92

Корреляция

Корреляция между ZMAR и PSMR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и PSMR

Ни ZMAR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и PSMR

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-11.78%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-7.10%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.07%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.72%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.07%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и PSMR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.24%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.24%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

8.76%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

8.52%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

8.52%

-5.31%