PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

ZMAR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и POCT

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий ZMAR и POCT

И ZMAR, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

ZMAR vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.08

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.62

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.59

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

8.53

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.08

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.79

+1.07

Корреляция

Корреляция между ZMAR и POCT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и POCT

Ни ZMAR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и POCT

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-18.80%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-7.20%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.33%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.53%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.34%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и POCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.31%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.15%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

10.35%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

7.90%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.31%

-7.10%