Сравнение ZMAR с PDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC).
ZMAR и PDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и PDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и PDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -1.52% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью -1.52%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDEC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и PDEC
И ZMAR, и PDEC имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAR vs. PDEC — Ранг доходности на риск
ZMAR
PDEC
Сравнение ZMAR c PDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | PDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.29 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.94 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.97 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 10.20 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.29 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.72 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и PDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и PDEC
Ни ZMAR, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и PDEC
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -19.31% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -6.93% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.54% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.07% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.34% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и PDEC
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.24% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 5.40% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 10.40% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 8.87% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 11.07% | -7.86% |