PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

ZMAR и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и PBFR

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий ZMAR и PBFR

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

ZMAR vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.37

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.04

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.84

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

10.85

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.37

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.23

+0.63

Корреляция

Корреляция между ZMAR и PBFR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и PBFR

ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и PBFR

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-8.50%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-6.15%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.17%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.68%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.46%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

3.48%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

8.18%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

7.13%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

7.13%

-3.92%