PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

ZMAR и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и OCTW

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий ZMAR и OCTW

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

ZMAR vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMAROCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.22

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.80

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.70

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

9.08

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа OCTW равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMAROCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.22

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.34

+0.52

Корреляция

Корреляция между ZMAR и OCTW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и OCTW

Ни ZMAR, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и OCTW

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMAROCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-8.38%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-5.86%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.93%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.84%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.10%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и OCTW

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMAROCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.45%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.09%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

8.04%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

6.25%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

6.19%

-2.98%