PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

ZMAR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и FMAR

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий ZMAR и FMAR

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZMAR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.39

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.03

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.87

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

11.91

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.39

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.99

+0.87

Корреляция

Корреляция между ZMAR и FMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и FMAR

Ни ZMAR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и FMAR

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-14.36%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.31%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.21%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.30%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.94%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

3.79%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

11.05%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

10.49%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.47%

-7.26%