Сравнение ZMAR с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
ZMAR и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и EAPR
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
ZMAR vs. EAPR — Ранг доходности на риск
ZMAR
EAPR
Сравнение ZMAR c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.87 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.77 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.11 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 15.78 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.87 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.40 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и EAPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и EAPR
Ни ZMAR, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и EAPR
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -17.65% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -6.99% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.18% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.94% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и EAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.28% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 3.08% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.95% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.85% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.85% | -6.64% |