Сравнение ZMAR с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
ZMAR и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.33% | 5.95% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.
ZMAR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и BOUT
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
ZMAR vs. BOUT — Ранг доходности на риск
ZMAR
BOUT
Сравнение ZMAR c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.46 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 0.74 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.73 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 2.03 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.46 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.31 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и BOUT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и BOUT
ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и BOUT
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -36.75% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -13.73% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.33% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -12.55% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.96% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и BOUT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 7.26% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 17.22% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 21.77% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 19.54% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 22.96% | -19.75% |