Сравнение ZLI.TO с ZWE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO).
ZLI.TO и ZWE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и ZWE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZWE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 9.70% | 4.88% | 13.87% |
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | -0.59% | 14.25% | 7.16% | 14.84% | 0.29% | 19.26% | -8.67% | 22.06% | -10.78% | 11.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ZWE.TO с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZWE.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.24% соответственно.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
ZWE.TO
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и ZWE.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWE.TO в 0.65%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. ZWE.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
ZWE.TO
Сравнение ZLI.TO c ZWE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | ZWE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.77 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.59 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 1.98 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | ZWE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и ZWE.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZWE.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZWE.TO в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 6.97% | 6.81% | 7.25% | 7.25% | 6.98% | 6.30% | 7.74% | 6.53% | 7.59% | 6.49% | 6.76% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и ZWE.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZWE.TO в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZWE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | ZWE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -35.38% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.65% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -13.60% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | -35.38% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.20% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.16% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.90% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и ZWE.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | ZWE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.28% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.53% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 14.64% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 12.48% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.47% | -3.08% |