PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

ZWE.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.37% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZWB.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

3.56

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

4.60

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

5.45

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

21.91

-19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.56

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZWB.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-39.36%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.10%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-25.26%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-39.36%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.89%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.61%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.01%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZWB.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.24%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.42%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

12.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.63%

-0.16%