PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

ZWE.TO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		9.98%45.18%12.93%7.89%0.27%10.99%-7.53%17.48%-2.77%12.12%
Разные валюты инструментов

ZWE.TO торгуется в CAD, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.91% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

IDV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.86%
6 месяцев
18.33%
1 год
40.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
15.06%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий ZWE.TO и IDV

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.88

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.53

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.58

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.63

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

16.23

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.88

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и IDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и IDV

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и IDV

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке IDV в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-70.14%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.76%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-29.19%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-42.50%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.37%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-15.53%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и IDV

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.87%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.34%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

14.04%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

12.32%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.03%

+0.44%