PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с VE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с VE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO).

ZWE.TO и VE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и VE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и VE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VE.TO с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям VE.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.56% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и VE.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VE.TO в 0.22%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. VE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c VE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOVE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.13

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.58

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.50

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. VE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VE.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и VE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и VE.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и VE.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VE.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и VE.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки VE.TO в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и VE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-31.66%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.68%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-27.26%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-31.66%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.21%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.63%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и VE.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.29%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.71%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.39%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

14.78%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.06%

-0.59%