BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) показал доход в -0.59% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZWE.TO составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 11 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ZWE.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF: годовая альфа составляет 0.53%, бета — 0.63, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 14.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 65.16% снижения S&P 500 Index, но только в 57.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ZWE.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZWE.TO имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF показал максимальную просадку в 35.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.