PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

ZWE.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.49% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и XEF.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.34

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.86

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.91

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.22

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.34

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и XEF.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и XEF.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-28.51%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.28%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-24.58%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-28.51%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.37%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.64%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.13%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.49%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.46%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.38%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.76%

+0.71%