Сравнение ZLI.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZLI.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 9.70% | 4.88% | 13.87% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -3.17% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 14.40% соответственно.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
ZSP.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и ZSP.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
ZSP.TO
Сравнение ZLI.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 4.37 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и ZSP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.87% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -26.94% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.43% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -22.25% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | -26.94% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.12% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.37% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.33% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и ZSP.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.16% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.35% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 18.36% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 14.97% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.37% | -3.98% |