Сравнение ZLI.TO с ZEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).
ZLI.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и ZEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 9.70% | 4.88% | 13.87% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 3.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 14.72% соответственно.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и ZEB.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
ZEB.TO
Сравнение ZLI.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 4.06 | -3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 5.16 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.79 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 6.41 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 24.68 | -22.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 4.06 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.30 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и ZEB.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.91% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -39.69% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.44% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -25.97% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | -39.69% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.62% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.70% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.93% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 10.04% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 13.39% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 13.25% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.83% | -4.44% |