Сравнение ZLI.TO с XSEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).
ZLI.TO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZLI.TO и XSEA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZLI.TO и XSEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 3.05% |
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | 2.15% | 23.72% | 11.92% | 15.28% | -8.97% | 11.09% | 6.08% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у XSEA.TO с доходностью 2.15%.
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
XSEA.TO
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZLI.TO и XSEA.TO
ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSEA.TO в 0.28%.
Доходность на риск
ZLI.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск
ZLI.TO
XSEA.TO
Сравнение ZLI.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLI.TO | XSEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.50 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 5.43 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLI.TO | XSEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ZLI.TO и XSEA.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLI.TO и XSEA.TO
Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности XSEA.TO в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | 2.38% | 2.43% | 2.90% | 2.64% | 2.35% | 2.12% | 1.40% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZLI.TO и XSEA.TO
Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и XSEA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZLI.TO | XSEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.67% | -28.64% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.99% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -27.70% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.19% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.03% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.07% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLI.TO и XSEA.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZLI.TO | XSEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.27% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.08% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 17.10% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 15.47% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.86% | -4.47% |